http(s) ist die gängige Methode, um Grafiken, Texte und andere Dateien aus dem Web in Flash nachzuladen, für Video- und Audiodateien ist Streaming möglich, dafür brauchst du allerdings einen Streaming-Server wie den Flash Media Server oder die Open Source Alternative "red5".
Verglichen mit der Nutzlast von einigen Grafiken in akzeptabler qualität ist der "Overhead" des HTTP-Protokolls eigentlich vernachlässigbar, bei Video- und Audiodateien, die in der Regel einige MB groß sind, kommt es auf die paar 100 Bytes, die die HTTP-Header in jede Richtung verbrauchen, wirklich nicht mehr an.