Ich nehme an, du willst deine persönlichen Dateien (Eigene Dokumente und so) kopieren, oder? Du musst zuerst die Rechte an diesen Dateien übernehmen, damit du sie kopieren kannst:
Rechtsklick auf die externe Festplatte > Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert > Eigentümer > deinen User auswählen > Kästchen "Unterordner" ankreuzen > Übernehmen... et voilà.
Es kann sein, dass gewisse Bezeichnungen nicht genau übereinstimmen (hab schon länger kein XP mehr) aber dui solltest es eigentlich finden. Du wirst vermutlich noch einige Meldungen sehen wie "wollen Sie wirklich?" "sind Sie sicher?" "ganz sicher?" ... :)