Das muss zunächst mal der Benutzer des Rechners selbst so eingestellt haben, dass beim Start des PC überhaupt auf das DVD-Laufwerk zugegriffen wird.
Darüber hinaus kannst Du nicht einfach so eine EXE-Datei direkt starten. Die Die Grundlage dafür ist eben ein Betriebssystem, in aller Regel Windows. Und das muss natürlich schon hochgefahren sein, sonst kann Deine setup.exe nicht gestartet werden.
Du kannst einen Autostart auf die DVD "legen", so dass sie eben automatisch startet, wenn sie eingelegt wird, aber auch das klappt nur, wenn der Benutzer diese Funktion nicht abgestellt hat. Bei mir hättest Du damit kein Glück, ich finde es immer wieder recht nervig, dass gleich irgend etwas losläuft, wenn ich einen Datenträger ins Laufwerk lege ...