Hallo bbenny,
dafür gibt es keine feste Regeln bzw. Vorschriften, aber wenn keine 'Bekleidungsordnung' ausgehängt ist, ist es den Leuten i.d.R. selbst überlassen, wie sie das handhaben.
In deinem Fall würde ich davon ausgehen, dass man in dieser Sauna zumindest die primären Geschlechtsmerkmale 'verkleiden' soll, aber (aus Hygienegründen) Unterwäsche dabei nicht statthaft ist. Das ist in größeren Einrichtungen mit angeschlossener Sauna und stark wechselnder Kundschaft eigentlich meistens der Fall.
In reinen Sauna-Betrieben mit einem größeren Stammkundenanteil werden nach meiner Erfahrung schon eher mal alle Hüllen fallen gelassen, wobei das aber nie zwingend vorgeschrieben war. Betritt man eine unbekannte Sauna vorsichtshalber mal mit Baddehose und stellt dann fest, dass das dort nicht üblich ist, zieht man sie eben aus und bringt sie zurück in die Umkleide.
Du könntest natürlich einfach auch an der Rezeption des Fitness-Studios nachzufragen. Glaube nur nicht, dass du der erste Kunde wärst, der diese Frage stellt und dass so eine Frage dir peinlich sein muss.
Das mit der partiellen Auferstehung des Fleisches bei Männern in der Sauna musst du für dich selbst einfach mal testen. Der reine Anblick einer beliebigen nackten Frau in einer meist voll entspannten FKK- oder Sauna-Umgebung ruft solch eine Reaktion bei den meisten Männern jedenfalls kaum mal hervor. Auch das leichte Öffnen irgendwelcher weiblichen Schenkel bedarf für solche Rreaktionen meist der tatkräftigen Unterstützung durch eigene Phantasie.
Falls es dir in dem einen oder anderen Fall doch mal passieren sollte, dann renne nicht einfach wortlos aus der Sauna, sondern entschuldige dich vorher dafür, dass dir dein Vorstellungsvermögen bei ihrem Anblick jetzt leider einen kleinen Streich gespielt hätte und dass sie das jetzt bitte nicht als Belästigung, sondern einfach mal als Kompliment auffassen möge.
Gruß
Kalle