Ich würde einfach mal damit starten die Index Vergleich Formel mit einer Datei mit dem Makro Rekorder aufzuzeichnen und dann den Teil in dem der Dateinamen steht mit einer Schleife über alle Spalten von D bis ... zum Ende zu schreiben
spaltennr= 4
Do Until Cells(1,spaltennr).Value =""
mydateiname = Cells(1,1).value & Cells(1,spaltennr).Value
Cells(2,1).Formula = aufgezeichnete Formel (inkl. mydateiname eingefügt)
spaltennr = spaltennr +1
Loop
Falls Du Office 365 verwendest kannst Du auch versuchen ganz ohne VBA
via Daten - Daten abrufen - Aus Datei - Aus Ordner
Dir eine "Datenbankabfrage" über alle Excels in dem Ordner und (bei gleichem Aufbau möglich) deren Inhalt zu bauen