Hi Anonym,
das lässt sich leicht erklären. Viele Softwarehersteller nehmen einfach ein Browserinterface für ihre Programme. Wenn diese dann http Inhalte abrufen um ihre "Programmoberfläche" anzuzeigen, dann kann der Router einfach diese Abfrage auf seine eigene Umbiegen (dafür gibt es verschiedene Wege, einer ist es das über den DNS Eintrag zu machen). Dagegen ist jede Software, die eine http-Seite verwendet machtlos.
Da du gerade Steam ansprichst, genau bei Steam bestehen eigentlich alle Inhalte aus http-Seiten, es hätte also genau so gut bei Steam passieren können. Die Frage ist nur, wie die Programme programmiert sind und oft ist halt die einfachste Lösung auch die, die man am leichtesten beeinflussen kann.
Ich finde übrigens deinen Ton hier auch etwas überzogen. Ich kann ja verstehen, dass dich das ärgert, zumal du sicher Angst bekommen hast. Aber hier ist wohl kein Einbruch in deine Privatsphäre geschehen. Dein Router hat dir, auf eine sehr unmissverständliche Art eine Information zukommen lassen wollen.
Gruß Fabian